Формирование и управление портфелем ценных бумаг.

Содержание

Введение

1. Актуальность изучения формирования "инвестиционного портфеля" в банковской сфере
2. Цель исследования и постановка основных задач
3. Описание объекта исследования и характеристика исследуемых явлений
4. Определение предмета анализа и обоснование выбранных методов

1. Глава 1. Методологические основы формирования "инвестиционного портфеля"

   1. 1.1 "Инвестиционная политика" и виды инвестиционных портфелей
      Изучение классификации инвестиционных портфелей, анализ теоретических подходов к политике на рынке ценных бумаг.
   2. 1.2 Факторы формирования портфеля ценных бумаг
      Рассмотрение структурных и рыночно-ориентированных факторов, влияющих на формирование портфеля.
   3. 1.3 Механизмы моделирования и управления "инвестиционным портфелем"
      Анализ алгоритмов, используемых для построения и контроля инвестиционной структуры в банках.
   4. 1.4 Система контроля и "управления портфельными рисками"
      Раскрытие методик оценки рисков и организации системы их контроля в современных банках.

2. Глава 2. Анализ инвестиционной стратегии ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"

   1. 2.1 Организационная структура и направления деятельности
      Характеристика ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" с акцентом на специфику работы с ценными бумагами.
   2. 2.2 Специфика формирования портфеля ценных бумаг в банке
      Описание особенностей структурирования портфеля с учетом внутренних и внешних факторов.
   3. 2.3 Оценка рисков "инвестиционного портфеля" и применение управляющих методик
      Сравнительный анализ рисковых показателей и рассмотрение практических подходов к управлению рисками.

3. Глава 3. Современные подходы к оптимизации управления инвестиционным портфелем

   1. 3.1 Интеграция новых финансовых инструментов в деятельность банка
      Обзор инновационных инструментов и их роль в совершенствовании инвестиционных процессов.
   2. 3.2 Применение перспективных алгоритмов в системе контроля "портфельных рисков"
      Анализ практических моделей мониторинга и коррекции рисков с использованием современных технологий.

Заключение

1. Подведение итогов исследования
2. Формулирование выводов по поставленным задачам
3. Перспективы дальнейших исследований в области управления "инвестиционным портфелем"

Список используемых источников

Приложения

1. Приложение 1. Сегментация инфраструктуры рынка ценных бумаг
2. Приложение 2. Взаимодействие инфраструктурных институтов на рынке ценных бумаг

Процесс формирования и управления портфелем ценных бумаг представляет собой стратегически важное направление современной финансовой практики, объединяющее методы анализа, распределения активов и контроля рисков. Этот процесс включает разработку схем распределения активов, что позволяет обеспечить устойчивую доходность при минимизации потенциальных убытков.

Ключевым моментом в данной области является применение современных аналитических инструментов, таких как оценка доходности, измерение волатильности и корреляционный анализ, что обеспечивает обоснованность принимаемых инвестиционных решений. Интеграция теоретических подходов с практическими инструментами управления подтверждается результатами эмпирических исследований, где эффективность применения этих методов доказана на примере различных финансовых рынков.

1. Определение инвестиционных целей и стратегических приоритетов.
2. Анализ текущих рыночных условий с целью выявления новых возможностей.
3. Формирование сбалансированного портфеля с учетом индивидуальных факторов риска и доходности.
4. Постоянный мониторинг и корректировка структуры активов для адаптации к изменяющимся условиям рынка.

Таким образом, формирование и управление портфелем ценных бумаг является комплексным подходом, основанным на синергии теоретических моделей и практического опыта, что способствует стабильности и конкурентоспособности инвестиционной деятельности в условиях динамично развивающейся экономики.

Список литературы

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный закон от

. - С.130–

- №38(

Об акционерных обществах. Федеральный закон от

Интернет-сайт журнала «Эксперт» (www.expert.ru)

Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для ву-зов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. - М.: Экзамен,

Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report.

1994 № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от

, С.А

Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития // Ведомости. –

.– С. 21-

-с.116-

Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt,

Интернет-сайт Организации экономического развития и сотрудничества (www.oecd.org)

2006 N 201-ФЗ, от

– 65p.

2006 N 231-ФЗ, от

Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен,

- 16 февраля. - №27(

Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с руководителем ФСФР) // Ведомости. –

Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инст-рументов - М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова,

Отчёт по ценным бумагам ОАО «УБРиР» за 2008-2012 гг.

Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature.

. - С.116-

. –С.164 -

- 20p.

–февраль.-51с.

Денисенко Е. Консолидация как неизбежность // Эксперт Северо-Запад. –

Интернет-сайт журнала «Личные Деньги» (www.personalmoney.ru)

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

-№18 (

Вдовин А. Правила игры // Русский полис. –

-№39 (

- С.84-

1995 N208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от

Интернет-сайт фондовой биржи ММВБ-РТС (www.rts.micex.ru)

№

Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May,

Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-

Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Фе-дерации. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1008 (в ред. от

2006 N 155-ФЗ) (www.konsultant.ru).

- №

Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: проблемы и тенденции разви-тия: дис. … док. эконом. наук. – М.,

Положение об организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности в ОАО «УБРиР» ( с изменениями и дополнениями, протокол Совета директоров N б\н от «22» октября 2009г.)

-N

Интернет-сайт ОАО «УБРиР» ( www.ubrr.ru)

Интернет-сайт Центрального банка России (www.cbr.ru)

2006 N 138-ФЗ, от

Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития - М.: Альпина Паблишер,

2000г. N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от

Инвестиционная декларация ОАО «УБРиР» на 2011-2012 гг. (протокол Совета директоров N б\н от «15» декабря 2010г.)

Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle,

(www.konsultant.ru).

Самиев П. Все у нас хорошо // Эксперт.- 2009, -№34 (

- 687с.

Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. -

2006 N 201-ФЗ, от

. – С.104-

Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. - М.: Альпина Бизнес Букс,

2006 N 232-ФЗ) (www.konsultant.ru).

№

Воронцов В. Ожидание перелома // Эксперт Сибирь. -

Кращенко Л. На шаг впереди инфляции / Л. Кращенко, К. Онгирский // Эксперт. -

Интернет-сайт рейтингового агентства Эксперт-РА (www.raexpert.ru)

Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago,

-21 сентября.-№177 (

Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ - М.: Дело и сервис,

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг - М.: ЮНИТИ-ДАНА,

The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. -

Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper.

Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т.

Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. - М.: Наука,

.

. -С.36-

– p.65-

Ладыгин Д. Проверка на индекс // Коммерсант Деньги –

Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper.

- pp. 981-1013

2006 N 191-ФЗ, от

- 461с.

– 441c.

- 448с.

Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон РФ от

– 215 с.

Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru)

- №12(

Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс»,

2006 N 146-ФЗ, от

-С.44-

Россия: экономическое и финансовое положение // Центральный банк Российской Федерации. -

Интернет-сайт Нью-Йоркской фондовой биржи (www.nyse.com)

– 926с.

Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School,

- Vol.

Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011 – 98 с.

- №29(

– 624с.

– 984с.

Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept,

- М.: Наука, 2010 - 254с.

-№1-2(254-

Vol. XLI. №

Интернет-сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)

Самиев П. Задача новой пятилетки // Эксперт. –

2006 N 208-ФЗ) (www.konsultant.ru).

- 351с.

Cambridge, Mass.

Интернет-сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (www.naufor.ru)

. - С.24-

Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne,

- 512с.

Сачер Б. Медленный старт медленной реформы // Рынок ценных бумаг. –

– №23(