Управление кредитными рисками коммерческого банка: проблемы и пути совершенствования на примере ОАО "Альфа-банк"

Проведение комплексного анализа кредитных операций позволяет в необходимых случаях принять решение о пересмотре лимита овердрафтного кредита для конкретного заемщика. Кредитование физических лиц, в том числе сотрудников банка, целесообразно осуществлять на основе поручительств третьих лиц и исключительно по результатам решений, принятых кредитным комитетом. В качестве одного из ключевых элементов контроля сотрудники кредитного подразделения осуществляют регулярный мониторинг выданных кредитов, оценку доходов заемщиков и их поручителей, что способствует своевременному выявлению потенциальных рисков.

В банке разрабатываются и реализуются внутренние процедуры контроля, направленные на точный расчет и обязательное начисление резервов для покрытия возможных убытков от кредитной деятельности. Такая система внутреннего контроля охватывает все этапы кредитования и включает следующие положения:

1. Предоставление кредитов производится исключительно на основании и в соответствии с решением кредитного комитета.
2. На всех кредитных документах обязательны визы сотрудников банка (филиала), юриста, подпись руководителя кредитного подразделения с обязательной расшифровкой, а также проставление соответствующих дат.
3. Обязательное проведение финансового анализа заемщиков, мониторинг залогового обеспечения и строгое соблюдение всех условий кредитных договоров (соглашений).
4. Осуществление контроля за использованием кредитных средств и их погашением в установленные сроки.
5. Действия сотрудников банка основаны на должностных инструкциях и соблюдении внутренних нормативных актов.

Выявленные в ходе контроля недостатки подлежат незамедлительному устранению силами соответствующих подразделений банка (филиала). Комплексная система внутреннего контроля играет решающую роль в анализе и регламентации формирования кредитного механизма коммерческого банка, что особенно важно для эффективного управления кредитными рисками.

Для совершенствования управления кредитными рисками необходимо создание специализированного подразделения по работе с проблемными активами. Несмотря на мнение ряда руководителей банковских структур, связывающее создание таких подразделений с ослаблением банковской системы, фактические данные подтверждают обратное. В условиях циклических кризисов и общей стагнации производства наличие эффективно управляемого подразделения по работе с проблемными активами позволяет снизить уровень невозвратных кредитов и повысить качество профилактических мер. Недавние исследования показывают, что банки, внедрившие специализированные структуры, зафиксировали снижение кредитных потерь на 15–20%, что свидетельствует о положительном влиянии данной практики на кредитный риск-менеджмент.

Список литературы

29 Официальный сайт Центрального Банка. Статистика. Режим доступа: [www.cbr.ru];

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2008 г. № ОД-

Ануреев С.В. Проблема сущности безналичных денег // Бизнес и банки. –

– №

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от

Шевчук Д.А. Кредиты физическим лицам (ипотека, автокредит, нецелевые кредиты): учебник / Д.А.Шевчук – М.: АСТ, Астрель, ВКТ,

2009 «О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных, активами или поручительствами» (с изм. от

– 500 с.

– 345 с.

№ 1 –с. Режим доступа: [www.bankir.ru]

Гражданский кодекс РФ от

Литвинов Е.О. Кредитное бремя населения России: вопросы теории и методологии / Е.О. Литвинов // Вестник Самарского государственного экономического университета –

№ 6 (

1994 г. (с изм. и доп. от

1990 г. (с изм. и доп. от

– С. 12-

– №

2011 г.) Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н. Управление в финансово-кредитной сфере. – Ростов-на-Дону: Феникс,

– №

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от

2011 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

Лаврушин О.И. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистка,

2013 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

– 416 с.

– 244 с.

Белоглазова Г.Н., .Кроливецкая Л.П.. Банковское дело: розничный бизнес: учебн. пособие / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – М.: КНОРУС,

Заиченко Е.М.. Процесс управления кредитным риском при реализации розничных кредитных программ / .Е.М. Зинченко. // Вестник ТГЭУ–

2007 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

2002 г. // Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

– с. 13

Комисарова Г.А. Управление банком: Учебное пособие. – М.: Дело,

– 440 с.

Жариков В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками: учебн. пособие / В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,

– С. 29-

Талабанов И.Т. Банки и банковское дело / Под ред. проф. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер,

– 112 с.

Режим доступа: [www.cbr.ru]

– с. 19-23 Режим доступа: [www.elibrary.ru] 18 Литвинова А.Г., Е.Г. Черная Современные формы, виды, методы и инструменты розничного кредитования: проблемы толкования и применения / А.В. Литвинова, Е.Г. Черная // Вестник ЮРГТУ (НПИ) –

– 312 с.

Кирсанова М.В. Развитие системы розничного кредитования в современных условиях / М.В. Кирсанова // автореф. дис. канд. экон. наук. –

Даниленко С.А, Комисарова М.В.. Банковское потребительское кредитование: учеб.-практ. пособие / С.А. Даниленко, М.В. Комисарова – М.: ИНФА М,

Савинов О.Г. О многообразии форм кредита физическим лицам // Вестник Самарского государственного экономического университета –

2007 г. «Об исполнительном производстве» (с изм. от

Павлова И.В. Анализ тенденций рынка розничного кредитования И.В. Павлова // Банковский ритейл –

Закон о защите прав потребителей РФ № 2300-1 от

Приказ Центрального Банка России № ОД-68 от

– 48 с. Режим доступа: [www.dissertcat.com]

Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: / В.К. Сенчагов, А.И. Архипова: учебник.– М.: «Проспект»,

Федеральный закон № 229-ФЗ от

2012 г.) // Консультант Плюс: Версия Проф. Режим доступа: [www.consultant.ru]

2004 г. (с изм. от

– С. 16-

– 530 с.

– с.14 Режим доступа:

Ковалев А. Банковский инжиниринг – новый мир финансов // Финансовый директор. –

– с. 91-95 Режим доступа:

– №

1992 г. (с изм. и доп. от

– с. 51-58 Режим доступа:

Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от

Поляков В.В. Розничные банковские услуги: продуктивный подход: / В.В. Поляков.// монография – Иркутск , 2011 – с. 39 Режим доступа:

– № 6 (

Абрамов И.Д. Управление в финансово-кредитной сфере. // Бизнес-журнал. – 2012, №