Управление кредитным портфелем коммерческого банка на примере АКБ " Национальный залоговый банк" ОАО

Содержание

Введение

Глава I. Организационно-кредитный анализ АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» ОАО

1. «Национальный залоговый банк»: институциональные особенности и специфика деятельности

   Обзор деятельности банка через призму его организационной структуры и ключевых процессов.

2. Механизм кредитования юридических и физических лиц

   Исследование внутренних регламентов и алгоритмов формирования кредитных решений на основе современных кредитных технологий.

3. «Кредитный анализ» в системном подходе
   1. Анализ кредитоспособности заемщика

      Применение методик оценки платежеспособности и финансовой устойчивости клиентов.

   2. Оценка кредитоспособности физического лица

      Методологический разбор индивидуальной кредитной истории с использованием специализированных кредитных индикаторов.

Глава II. Трансформационные стратегии кредитной деятельности АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК» ОАО

1. Модернизация кредитной политики

   Предложения по адаптации кредитной программы с использованием методики оценки кредитоспособности крупных и средних предприятий. Рассмотрены варианты оптимизации комиссии за ведение ссудного счета и корректировки годовой процентной ставки в целях снижения финансовой нагрузки на заемщиков.

2. Совершенствование методик определения кредитоспособности предприятий

   Разработка и внедрение новых алгоритмов анализа финансовых показателей с применением узкоспециализированных аналитических инструментов.

Заключение

Список литературы

Приложение 1

Анализ кредитоспособности заемщика является актуальной задачей в современной банковской сфере. В данном контексте выделяются два ключевых аспекта: необходимость прогноза платежеспособности клиента по обязательствам по конкретному кредитному договору в ближайшей перспективе и оценка индивидуального риска банка, связанного с возможностью невозврата ссуды в установленные сроки. Эти подходы служат основой для ранжирования заемщиков по уровню надежности и определяют ключевые параметры кредитного договора, такие как сумма кредита, процентная ставка и график платежей.

Исследование методики расчета кредитоспособности юридических лиц, проводимое в АКБ «Национальный залоговый банк» ОАО, выявило как положительные стороны, так и недостатки данного подхода. Расчет коэффициентов демонстрирует ликвидность предприятия в краткосрочной перспективе, однако принятие решения о выдаче кредита возможно лишь при комплексном анализе дополнительной информации. Примечательным является использование алгоритма интегральной оценки угрозы банкротства посредством метода «Z-счета Альтмана», что позволяет предсказывать перспективное финансовое состояние предприятия. Дополнительные исследования свидетельствуют о том, что применение многопараметрических моделей улучшает точность прогнозирования и снижает процент просроченных платежей.

Особое внимание уделяется анализу управленческой отчетности и данных, предоставляемых малыми предприятиями. Несмотря на наличие официальной отчетности, многие субъекты малого бизнеса функционируют по упрощенной системе и не отражают всю полноту своей хозяйственной деятельности. В связи с этим кредитным специалистам рекомендуется изучать внутренние книги учета товарных остатков, расчеты с поставщиками и информации по дебиторской задолженности, что позволяет получить максимально всестороннюю картину текущего состояния бизнеса и связанных с ним кредитных рисков.

В целях улучшения функционирования кредитного механизма целесообразно применять разнообразные методики оценки, позволяющие избежать необоснованных кредитных вложений и обеспечить своевременный возврат заемных средств. В рамках этого процесса можно выделить следующие направления совершенствования:

1. Разработка универсальных методик анализа кредитоспособности, интегрирующих дополнительные финансовые показатели;
2. Усиление роли управленческой отчетности при оценке платежеспособности малых предприятий;
3. Постоянное обновление методических подходов с учетом изменений в законодательстве и экономической ситуации;
4. Повышение уровня профессионализма кредитных экспертов через специализированное обучение и обмен передовым опытом.

Таким образом, интеграция комплексного анализа платежеспособности и индивидуальных рисков банка, наряду с применением алгоритмов прогнозирования, способствует формированию качественного кредитного портфеля. Постоянное совершенствование методик оценки и использование дополнительной информации являются залогом минимизации кредитного риска и устойчивости финансовой системы в условиях динамично меняющихся экономических реалий.

Список использованной литературы:

Банковское дело: учеб. для вузов/Г.Г. Коробова, Р.А. Карпова, А.Ф. Рябова; ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристъ,

-751 с.

Вишнинская Г.Н., Ахметова Д.М. Ликвидность и платежеспособность банка// Аудит и финансовый анализ. –

Ст.

- 250 с.

Как получить внутренний кредитный рейтинг// Рынок ценных бумаг. –

Боровиков В.И. Денежное обращение, кредит и финансы: Курс лекций./ В.И. Боровиков. – М.: Центр,

– 372 с.

– 511с.

Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов. Указание №1379-У от

Казьмин А.И. Банковское кредитование сегодня// Деньги и кредит. –

№

– 126 с.

Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции: учеб. пособие. / И.Я. Носкова. – М.: Финансы и кредит,

– С.

- №

- №

– С.21-

Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. / В.М. Черкасов.– М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка // Финансы и кредит. –

.- С.63-

– 344 с.

Павлова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка./ Г.С. Павлова. – М.: Финансы и кредит. – 2006– 272 с.

2004 г.// Нормативные акты по банковской деятельности. –

– С.2-

Ольшанный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт./ А.И. Ольшанный. – М.: ИНФРА-М,

- №

– 218 с.

Банковское дело: учеб. для вузов. / О.И. Лаврушин; ред. О.И. Лаврушин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика,

–С.23-

– С.47-

Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с изм. и доп.)// Собрание законодательства Российской Федерации.

- 302 с.

- №

- №

.- С.3-

- №

Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией./ А.М. Тавасиев. - М.: Банковское дело,

- №

- Вып. 6 (

– 512 с.

2004 г.// Нормативные акты по банковской деятельности. –

– 128 с.

Герасимова Е.Б. Обеспечение эффективности контроля ресурсов коммерческого банка// Финансы и кредит. –

– 316 с.

Об обязательных нормативах банков. Инструкция №110-И от

- №

– 672 с.

Гурович В.М. Кредитное качество банковских активов// Банковское дело. –

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов/ Л.Г. Батракова. – М.: Логос,

- Вып. 6 (

– С.42-

Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка// Финансы и кредит. –

Банковское дело: учеб. для вузов/ Г.Н. Белоглазова; ред. Г.Н. Белоглазова. – М.: .: Финансы и статистика, 2005, - 591 с.

Гражданский кодекс Российской Федерации – М.: Новая Волна. Ч.1,2 –

– С.139-

– С.12-

Ольшанный А.И. Банковское кредитование: проблемы и перспективы// Деньги и кредит. –

– 240 с.

Банки и банковское дело: учеб. пособие/ ред. И. Т. Балабанов. – СПб.: Питер,

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции./ В.М. Усокин. – М.: Все для вас. –

Жарковская Е.П. Банковское дело: учебное пособие / Е.П. Жарковская. – 2-е изд., перераб. и доп./ М.: Финансы и статистика,

Гиляровская Л.Т. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов: учеб. пособие./ Л. Т. Гиляровская, С.Н. Панавина. – СПб.: Питер,